Сравнение DFNS.L с EIMI.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 21.64%/yr for EIMI.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 22.83%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.83% | 32.16% | 7.36% | 6.75% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and EIMI.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
EIMI.L
Сравнение DFNS.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.40 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 11.76 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и EIMI.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -38.73% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -12.66% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -17.44% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -3.75% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -13.99% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.66% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и EIMI.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 8.29% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.37% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 17.62% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 19.94% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.46% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.20% | +2.38% |
Сравнение комиссий DFNS.L и EIMI.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и EIMI.L
Ни DFNS.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and EIMI.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор