Сравнение DFNS.L с BTCE.DE
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. DFNS.L is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 31.53%/yr for BTCE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.87% | -7.65% | 112.88% | 48.68% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and BTCE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
DFNS.L
BTCE.DE
Сравнение DFNS.L c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.82 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.42 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и BTCE.DE
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -77.07% | +57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -49.71% | +30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -49.71% | +30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -49.71% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -31.22% | +27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 28.63% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и BTCE.DE
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.29%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.77% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 31.28% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 39.98% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 53.24% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 58.56% | -36.98% |
Сравнение комиссий DFNS.L и BTCE.DE
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и BTCE.DE
Ни DFNS.L, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and BTCE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор