Сравнение DFNG.L с DFNX.L
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds from VanEck - DFNG.L tracks the MarketVector Global Defense Industry index while DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNG.L returned 17.04% vs 78.01% for DFNX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и DFNX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как DFNX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у DFNX.L с доходностью 37.35%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNX.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNG.L и DFNX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 0.58% |
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 37.35% | 45.07% | 9.49% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and DFNX.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between DFNG.L and DFNX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. DFNX.L — Ранг доходности на риск
DFNG.L
DFNX.L
Сравнение DFNG.L c DFNX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | DFNX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 6.41 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 16.60 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.18 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.60 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и DFNX.L
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DFNX.L в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и DFNX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -15.39% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -12.10% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -3.35% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.51% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.68% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и DFNX.L
Текущая волатильность для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) составляет 7.88%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | DFNX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.23% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 19.56% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 24.44% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.72% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.72% | -4.34% |
Сравнение комиссий DFNG.L и DFNX.L
И DFNG.L, и DFNX.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и DFNX.L
Ни DFNG.L, ни DFNX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and DFNX.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNG.L and DFNX.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и DFNX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор