Сравнение DFEU.L с ESIH.L
DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DFEU.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности DFEU.L и ESIH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEU.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -2.72%.
DFEU.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEU.L и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.00% | -14.38% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -2.72% | 13.76% |
Correlation
The correlation between DFEU.L and ESIH.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEU.L vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
DFEU.L
ESIH.L
Сравнение DFEU.L c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEU.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.39 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DFEU.L и ESIH.L
Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки ESIH.L в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEU.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -24.44% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -10.94% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.76% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEU.L и ESIH.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEU.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 16.83% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 15.50% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 15.36% | +17.27% |
Сравнение комиссий DFEU.L и ESIH.L
DFEU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIH.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEU.L и ESIH.L
Ни DFEU.L, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEU.L and ESIH.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
DFEU.L is categorized as Aerospace & Defense, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for DFEU.L and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для DFEU.L и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор