Сравнение DFEN.DE с IEFV.L
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 21.11%/yr for IEFV.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 6.58% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and IEFV.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
IEFV.L
Сравнение DFEN.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.29 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 12.14 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и IEFV.L
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -40.78% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -9.82% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -16.66% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -0.11% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.72% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.67% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и IEFV.L
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.29% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.08% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 13.84% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.48% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.49% | +2.73% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и IEFV.L
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и IEFV.L
Ни DFEN.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and IEFV.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while IEFV.L is Europe Equities. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор