PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 27.63% for GBSP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEN.DE показывает доходность 4.02%, а GBSP.L немного выше – 4.10%.

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.91%
1 год
14.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBSP.L

1 день
0.67%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.10%
6 месяцев
6.57%
1 год
27.63%
3 года*
30.04%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%50.76%51.97%8.67%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		4.10%54.78%31.04%3.67%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and GBSP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

DFEN.DE vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEN.DEGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.09

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.53

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.60

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

3.88

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN.DE vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEN.DEGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.09

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.34

+1.42

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и GBSP.L

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DEGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-38.54%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-17.23%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-15.66%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-16.98%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.10%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и GBSP.L

VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DEGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.37%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

22.16%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

25.18%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

18.47%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.01%

+4.46%

Сравнение комиссий DFEN.DE и GBSP.L

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и GBSP.L

Ни DFEN.DE, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and GBSP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while GBSP.L is Precious Metals. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор