PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с MMIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с MMIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и MMIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и MMIBX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у MMIBX с доходностью -0.62%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

MFS Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI
Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFSMXMMIBX с BMNMMIBX с APUSX

Сравнение комиссий DFABX и MMIBX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMIBX в 1.45%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFABX vs. MMIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c MMIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXMMIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

0.53

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

0.73

+6.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

1.15

+2.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

0.66

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.87

1.94

+25.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. MMIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа MMIBX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и MMIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXMMIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.53

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

0.81

+1.63

Корреляция

Корреляция между DFABX и MMIBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и MMIBX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MMIBX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и MMIBX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки MMIBX в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и MMIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXMMIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-17.40%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-5.47%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.20%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.81%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.87%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и MMIBX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у MFS Municipal Income Fund (MMIBX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXMMIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.27%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.89%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

5.54%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

4.36%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

4.32%

-3.35%