Сравнение DFABX с APUSX

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFABX и APUSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности APUSX в 2.61%

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и APUSX.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.