PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.L с XS2D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.L returned -23.50%/yr vs 22.84%/yr for XS2D.L. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DES2.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DES2.L торгуется в EUR, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции DES2.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: -23.50% против 22.84% соответственно.

DES2.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.91%
С начала года
-3.94%
1 год
-5.81%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.50%

XS2D.L

1 день
-2.35%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
14.64%
С начала года
17.98%
1 год
37.04%
3 года*
31.33%
5 лет*
18.97%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-3.94%-36.17%-25.21%-28.29%7.83%-31.54%-35.25%-38.99%36.09%-28.43%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.98%11.56%55.27%44.41%-35.31%75.22%10.99%66.54%-11.98%25.86%

Correlation

The correlation between DES2.L and XS2D.L is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.71

The correlation between DES2.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

DES2.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.54

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.19

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.35

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

8.70

-9.18

DES2.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XS2D.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.L и XS2D.L

Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-59.01%

-40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.84%

-15.66%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.96%

-37.90%

-29.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.04%

-38.36%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

-59.01%

-34.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-2.63%

-96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.79%

-8.73%

-79.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

4.24%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.L и XS2D.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

5.93%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

18.05%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

24.14%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

31.00%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

32.03%

+4.09%

Сравнение комиссий DES2.L и XS2D.L

И DES2.L, и XS2D.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.L и XS2D.L

Ни DES2.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.L and XS2D.L have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.L and XS2D.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

DES2.L is categorized as Inverse Equities, while XS2D.L is Leveraged Equities. DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор