Сравнение DES2.L с 3BAL.L
DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.L returned -23.50%/yr vs 17.86%/yr for 3BAL.L. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности DES2.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DES2.L торгуется в EUR, в то время как 3BAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BAL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у 3BAL.L с доходностью 29.31%. За последние 10 лет акции DES2.L уступали акциям 3BAL.L по среднегодовой доходности: -23.50% против 17.86% соответственно.
DES2.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- -3.94%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- -23.50%
3BAL.L
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 29.31%
- 1 год
- 163.77%
- 3 года*
- 138.08%
- 5 лет*
- 79.89%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам DES2.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES2.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -3.94% | -36.17% | -25.21% | -28.29% | 7.83% | -31.54% | -35.25% | -38.99% | 36.09% | -28.43% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 29.31% | 405.26% | 76.18% | 67.32% | -28.77% | 121.82% | -80.99% | 33.77% | -71.32% | 11.23% |
Correlation
The correlation between DES2.L and 3BAL.L is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | -0.68 |
The correlation between DES2.L and 3BAL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES2.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
DES2.L
3BAL.L
Сравнение DES2.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES2.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.56 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.48 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES2.L и 3BAL.L
Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES2.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -99.43% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.84% | -45.71% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.96% | -51.60% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.04% | -78.06% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -97.83% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -55.37% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.79% | -83.62% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 17.20% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES2.L и 3BAL.L
Текущая волатильность для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) составляет 9.36%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES2.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 17.06% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 57.14% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 69.13% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 74.88% | -40.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 83.11% | -46.99% |
Сравнение комиссий DES2.L и 3BAL.L
DES2.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES2.L и 3BAL.L
Ни DES2.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DES2.L and 3BAL.L have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DES2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
DES2.L is categorized as Inverse Equities, while 3BAL.L is Leveraged Equities. DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для DES2.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор