PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.L с 2BRE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 2BRE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. DES2.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past year, DES2.L returned -5.81% vs -1.46% for 2BRE.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for 2BRE.L.

Доходность

Сравнение доходности DES2.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -8.65%.

DES2.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.91%
С начала года
-3.94%
1 год
-5.81%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.50%

2BRE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-5.88%
С начала года
-8.65%
1 год
-1.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-3.94%-36.17%-15.70%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-8.65%-4.91%13.54%

Correlation

The correlation between DES2.L and 2BRE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

-0.22

The correlation between DES2.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3NVD.L

Доходность на риск

DES2.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.06

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.12

-0.35

DES2.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.L и 2BRE.L

Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-39.67%

-59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.84%

-22.65%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-33.45%

-66.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.79%

-19.00%

-68.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

11.73%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.L и 2BRE.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.71%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

21.30%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

28.91%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

34.89%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

34.89%

+1.23%

Сравнение комиссий DES2.L и 2BRE.L

DES2.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 2BRE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.L и 2BRE.L

Ни DES2.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.L and 2BRE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 2BRE.L.

DES2.L is categorized as Inverse Equities, while 2BRE.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: L&G and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.75% for 2BRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор