PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с FSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-10.81%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FSSGX с доходностью 2.18%.

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с BEMIXFSSGX с COBYXFSSGX с ESGE

Сравнение комиссий DEMIX и FSSGX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.71

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.24

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

2.30

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

8.63

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.71

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между DEMIX и FSSGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и FSSGX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FSSGX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и FSSGX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-24.11%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.47%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-13.47%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-5.59%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.69%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и FSSGX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

9.79%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

15.01%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

19.82%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

18.84%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.84%

+3.10%