PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-1.54%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с EMRSXFQEMX с MEMQXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGXFQEMX с RNWGX

Сравнение комиссий DEMIX и FQEMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

3.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.47

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

13.65

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между DEMIX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и FQEMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и FQEMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-34.46%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-18.93%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-16.40%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-11.08%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и FQEMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

14.20%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

20.17%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

24.14%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.73%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.73%

+2.21%