Сравнение DEMD.L с WINC.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. DEMD.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, DEMD.L returned 20.60% vs 24.45% for WINC.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у WINC.L с доходностью 11.72%.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
WINC.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 2.99% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.72% | 20.31% | 8.61% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and WINC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between DEMD.L and WINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
WINC.L
Сравнение DEMD.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.49 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 15.13 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и WINC.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -15.16% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -6.98% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | 0.00% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -1.47% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.61% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и WINC.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.04% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.38% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 10.79% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.60% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.60% | +4.07% |
Сравнение комиссий DEMD.L и WINC.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и WINC.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WINC.L в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and WINC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор