Сравнение DEMD.L с SEDY.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while SEDY.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.82%/yr vs 6.35%/yr for SEDY.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и SEDY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у SEDY.L с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции DEMD.L превзошли акции SEDY.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.35% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
SEDY.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.55% | 27.66% | 6.90% | 18.97% | -30.91% | 11.63% | -2.97% | 14.87% | -5.42% | 25.64% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and SEDY.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between DEMD.L and SEDY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
SEDY.L
Сравнение DEMD.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.44 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.74 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и SEDY.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -55.31% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.58% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -13.31% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -40.64% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -40.64% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.72% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -24.25% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.11% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и SEDY.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.56% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.41% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 13.69% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.06% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.31% | -0.64% |
Сравнение комиссий DEMD.L и SEDY.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и SEDY.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SEDY.L в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and SEDY.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор