Сравнение DEMD.L с MKUW.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.92%/yr vs 7.20%/yr for MKUW.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.21%.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
MKUW.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 6.16% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.21% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and MKUW.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
MKUW.L
Сравнение DEMD.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.61 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 1.41 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и MKUW.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -37.76% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.47% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -14.16% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.13% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.55% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -9.43% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.25% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и MKUW.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.82% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.02% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 10.32% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.77% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.50% | +0.17% |
Сравнение комиссий DEMD.L и MKUW.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и MKUW.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and MKUW.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор