Сравнение DEMD.L с INTL.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.72%/yr vs 12.61%/yr for INTL.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 27.09%.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
INTL.L
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- 19.45%
- С начала года
- 27.09%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -1.40% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 27.09% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 46.23% | -27.38% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and INTL.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between DEMD.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
INTL.L
Сравнение DEMD.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 8.34 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и INTL.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -48.41% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -15.53% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -31.15% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -46.21% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -15.53% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -14.47% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.55% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.64%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.71% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 24.46% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 30.05% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 31.18% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 30.95% | -14.28% |
Сравнение комиссий DEMD.L и INTL.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и INTL.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как INTL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and INTL.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while INTL.L is Technology Equities. DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор