Сравнение DEMD.L с DEMS.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.92%/yr vs 9.95%/yr for DEMS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.46% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMD.L показывает доходность 15.53%, а DEMS.L немного выше – 15.65%.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
DEMS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15.65% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and DEMS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between DEMD.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
DEMS.L
Сравнение DEMD.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.32 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и DEMS.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -38.10% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.84% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -14.77% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.11% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.96% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -9.94% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.15% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.56% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 13.58% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.18% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.93% | -4.26% |
Сравнение комиссий DEMD.L и DEMS.L
И DEMD.L, и DEMS.L имеют комиссию равную 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и DEMS.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and DEMS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L and DEMS.L have the same expense ratio: 0.46% per year.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор