PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FHKFX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FHKFX с доходностью 8.01%.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

FHKFX

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
8.01%
6 месяцев
9.95%
1 год
53.12%
3 года*
18.90%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-9.75%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		8.01%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и FHKFX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и FHKFX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAX
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с DEMAXFHKFX с SIVLX

Доходность на риск

DEMCX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.13

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.73

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.29

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

11.90

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FHKFX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-45.47%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-12.54%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-42.10%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-9.17%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-17.57%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.47%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FHKFX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

9.11%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

14.94%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

19.52%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

18.74%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

19.56%

+2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FHKFX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FHKFX в 2.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.20%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%