Сравнение DEM.L с SLVR.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 12.42%/yr vs 14.35%/yr for SLVR.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и SLVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям SLVR.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.35% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.42%
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 111.39%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам DEM.L и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.41% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 4.04% | 119.85% | 22.25% | -7.44% | 14.41% | -13.86% | 36.48% | 9.63% | -4.80% | -7.32% |
Correlation
The correlation between DEM.L and SLVR.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between DEM.L and SLVR.L shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
SLVR.L
Сравнение DEM.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM.L | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.86 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 6.24 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.93 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и SLVR.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -72.07% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -38.77% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -38.77% | +26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -38.77% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -39.80% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -33.71% | +33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -43.50% | +36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 17.80% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и SLVR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 4.23%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 17.02% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 54.71% | -44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 57.51% | -44.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 35.17% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 31.09% | -14.62% |
Сравнение комиссий DEM.L и SLVR.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLVR.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и SLVR.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.72% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and SLVR.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SLVR.L is Silver. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.49% for SLVR.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор