Сравнение DEM.L с GLDW.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEM.L returned 12.77%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
DEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.42%
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEM.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.41% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 8.39% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between DEM.L and GLDW.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
GLDW.L
Сравнение DEM.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.88 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 5.05 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.46 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и GLDW.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -17.86% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -17.86% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -17.86% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -17.86% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -15.93% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.58% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 6.65% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и GLDW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 4.23%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.09% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 19.81% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 22.95% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 16.09% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.94% | +0.53% |
Сравнение комиссий DEM.L и GLDW.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и GLDW.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.72% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and GLDW.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while GLDW.L is Precious Metals. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор