Сравнение DEFR с BNDP
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. DEFR is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
DEFR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.28% | 0.06% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DEFR and BNDP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. BNDP — Ранг доходности на риск
DEFR
BNDP
Сравнение DEFR c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFR | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.39 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DEFR и BNDP
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -2.60% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.05% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.86% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.64% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.64% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.64% | +1.65% |
Сравнение комиссий DEFR и BNDP
DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и BNDP
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and BNDP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
BNDP has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Aptus and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор