PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF.V с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF.V с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Silver Corp (DEF.V) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DEF.V и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Defiance Silver Corp (DEF.V) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF.V и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF.V
Defiance Silver Corp		-6.00%31.58%46.15%-23.53%-61.36%-51.11%260.00%-0.00%-32.43%-2.63%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

DEF.V торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEF.V показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции DEF.V уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.92% против 17.65% соответственно.

DEF.V

1 день
11.90%
1 месяц
-32.86%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-6.00%
3 года*
11.40%
5 лет*
-17.90%
10 лет*
8.92%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Silver Corp

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

DEF.V vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF.V
Ранг доходности на риск DEF.V: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF.V: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF.V: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF.V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF.V: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF.V: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF.V c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Silver Corp (DEF.V) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEF.VSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.10

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.20

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.73

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

8.27

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF.V vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF.V на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF.V и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEF.VSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.10

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.38

Корреляция

Корреляция между DEF.V и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF.V и SLV

Ни DEF.V, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEF.V и SLV

Максимальная просадка DEF.V за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF.V и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DEF.VSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-76.28%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.25%

-42.45%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.43%

-42.45%

-48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.43%

-42.81%

-48.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.57%

-35.47%

-44.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.52%

-44.76%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.77%

13.77%

+13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF.V и SLV

Defiance Silver Corp (DEF.V) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что DEF.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEF.VSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.22%

16.59%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.55%

55.92%

+17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.13%

55.75%

+51.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.91%

33.39%

+71.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.68%

29.66%

+76.02%