PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEDIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEDIX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DEDIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEDIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.03%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DEDIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DEDIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.62% соответственно.

DEDIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.89%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с EELDX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий DEDIX и GMCDX

DEDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

DEDIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEDIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEDIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.12

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

4.54

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.55

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

17.85

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEDIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEDIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEDIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEDIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.82

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.30

+0.81

Корреляция

Корреляция между DEDIX и GMCDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEDIX и GMCDX

Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.76%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DEDIX и GMCDX

Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEDIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-68.24%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-5.69%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-26.02%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.06%

-26.02%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.56%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-17.75%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DEDIX и GMCDX

Текущая волатильность для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) составляет 0.84%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEDIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.27%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.92%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

6.72%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

11.16%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

9.31%

-5.25%