PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEDIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEDIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEDIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEDIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.29%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEDIX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DEDIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.62% соответственно.

DEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.86%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с DEVLXDEDIX с AGEPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий DEDIX и DBLLX

DEDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DEDIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEDIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEDIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

3.75

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

5.19

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.29

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.05

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

21.50

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEDIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEDIX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEDIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEDIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.75

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между DEDIX и DBLLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEDIX и DBLLX

Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.78%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DEDIX и DBLLX

Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEDIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-10.13%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.35%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-10.13%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.06%

-10.13%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.92%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.31%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DEDIX и DBLLX

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEDIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.35%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.75%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.43%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

1.93%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

1.90%

+2.16%