PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECD.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECD.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности DECD.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.77%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECD.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%1.52%

Correlation

The correlation between DECD.DE and PRAE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between DECD.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SC0D.DEDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

DECD.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECD.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECD.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.29

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.75

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

6.64

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECD.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECD.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECD.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECD.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DECD.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECD.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-32.86%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.54%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.94%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-19.60%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.63%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.27%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.52%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DECD.DE и PRAE.DE

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.50% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECD.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.66%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.97%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.42%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.22%

-0.44%

Сравнение комиссий DECD.DE и PRAE.DE

DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECD.DE и PRAE.DE

Ни DECD.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECD.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DECD.DE.

DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор