PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECD.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECD.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности DECD.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.77%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECD.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%2.12%

Correlation

The correlation between DECD.DE and FTGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between DECD.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SC0D.DEDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

DECD.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECD.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECD.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.16

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.95

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.27

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

12.30

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECD.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECD.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECD.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECD.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.16

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DECD.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECD.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-26.63%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.38%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.12%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.63%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.40%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.50%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DECD.DE и FTGE.DE

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECD.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.83%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.63%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.23%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.58%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.41%

-1.63%

Сравнение комиссий DECD.DE и FTGE.DE

DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECD.DE и FTGE.DE

Ни DECD.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECD.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DECD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DECD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор