Сравнение DEBTX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEBTX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -0.62% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.75% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции PMOTX по среднегодовой доходности: 24.70% против 4.34% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 24.70%
PMOTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEBTX и PMOTX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
DEBTX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
DEBTX
PMOTX
Сравнение DEBTX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.13 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.46 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 10.79 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DEBTX и PMOTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и PMOTX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 5.75% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и PMOTX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEBTX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -17.57% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.56% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -6.67% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -17.57% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.04% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и PMOTX
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEBTX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.22% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.52% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 4.72% | +42.40% |