Сравнение DEAM.DE с ROX.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DEAM.DE tracks the MDAX® while ROX.DE tracks the BET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -1.95%/yr vs 23.40%/yr for ROX.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 1.38%/yr for ROX.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и ROX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у ROX.DE с доходностью 39.19%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- —
ROX.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 15.08%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 39.19%
- 1 год
- 72.38%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и ROX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 3.71% | 19.33% | -6.04% | 7.34% | -28.80% | 13.67% | 8.06% | 20.37% |
ROX.DE Expat Romania BET UCITS ETF | 39.19% | 43.69% | 13.19% | 22.15% | -3.87% | 34.78% | -1.71% | 33.09% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and ROX.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. ROX.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
ROX.DE
Сравнение DEAM.DE c ROX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEAM.DE | ROX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 9.10 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 28.32 | -27.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и ROX.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки ROX.DE в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и ROX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | ROX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -29.00% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -7.91% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -17.52% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -19.51% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | 0.00% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -5.26% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.55% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и ROX.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) имеют волатильность 4.94% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | ROX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.07% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 13.79% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 19.33% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.80% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.02% | -1.46% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и ROX.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROX.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и ROX.DE
Ни DEAM.DE, ни ROX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and ROX.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.
DEAM.DE tracks MDAX®, while ROX.DE tracks BET Index. They also come from different issuers: Invesco and Expat. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 1.38% for ROX.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и ROX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор