Сравнение DEAM.DE с FLXD.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DEAM.DE tracks the MDAX® while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 15.47% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and FLXD.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DEAM.DE and FLXD.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
FLXD.DE
Сравнение DEAM.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.09 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 11.21 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.89 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -35.10% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -4.02% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -10.07% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -14.19% | -25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -3.80% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -3.88% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.47% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и FLXD.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.50% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 7.02% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 8.70% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.66% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.11% | +5.50% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и FLXD.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и FLXD.DE
DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
DEAM.DE tracks MDAX®, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор