Сравнение DE5A.DE с VGEB.DE
DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, DE5A.DE returned -3.17%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности DE5A.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE5A.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE5A.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | 0.08% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between DE5A.DE and VGEB.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between DE5A.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE5A.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
DE5A.DE
VGEB.DE
Сравнение DE5A.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE5A.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.03 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.06 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE5A.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DE5A.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE5A.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -22.15% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.43% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -4.05% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -21.25% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -13.65% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -8.83% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.35% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE5A.DE и VGEB.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.71% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE5A.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.63% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 3.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 4.16% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.32% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.52% | -0.15% |
Сравнение комиссий DE5A.DE и VGEB.DE
DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE5A.DE и VGEB.DE
DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DE5A.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for DE5A.DE.
DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for DE5A.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для DE5A.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор