Сравнение DDTS с PMJA
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.40%.
DDTS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.23% | 4.21% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between DDTS and PMJA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. PMJA — Ранг доходности на риск
DDTS
PMJA
Сравнение DDTS c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и PMJA
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -2.98% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.34% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 2.03% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.85% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.85% | +3.85% |
Сравнение комиссий DDTS и PMJA
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и PMJA
Ни DDTS, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and PMJA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
DDTS and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.50% for PMJA.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор