Сравнение DDTM с UXJA
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. DDTM is passively managed, while UXJA is actively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47K | $12.68K | $18.00K | |
| $50.11K | $64.18K | $76.75K |
Сравнение доходности по годам DDTM и UXJA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 6.22% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 13.72% |
Correlation
The correlation between DDTM and UXJA is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение DDTM c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и UXJA
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -20.01% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.88% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 14.58% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 18.40% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 18.40% | -10.85% |
Сравнение комиссий DDTM и UXJA
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и UXJA
Ни DDTM, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DDTM and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
DDTM and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор