Сравнение DDTM с PMMY
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. DDTM is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и PMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 3.70% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.19% |
Correlation
The correlation between DDTM and PMMY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение DDTM c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и PMMY
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -0.60% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.35% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.05% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 1.30% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 1.51% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 1.51% | +6.79% |
Сравнение комиссий DDTM и PMMY
DDTM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и PMMY
Ни DDTM, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and PMMY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTM.
DDTM and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор