PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Patxi
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Patxi

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Mi portfolio en Enero 2024

Распределение активов

IGLO.L 24%CMR.TO 12.6%SGLN.L 15%CMFP.L 9.6%PHPP.L 5%VT 9.6%VEURX 9.6%VDPG.L 9.6%IEUS 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
9.60%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		Money Market
12.60%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		Europe Equities
5%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		Global Bonds
24%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		Precious Metals
5%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
15%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		Asia Pacific Equities
9.60%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		Europe Equities
9.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
9.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Patxi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugust
32.92%
89.70%
Patxi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VDPG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
Patxi7.71%3.29%8.44%13.08%N/AN/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		15.28%6.17%9.35%22.41%12.17%8.85%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		12.25%6.59%10.12%20.85%9.39%5.22%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		3.56%5.55%5.98%11.73%N/AN/A
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		8.85%4.83%10.83%19.17%7.42%5.63%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		21.12%3.15%20.45%29.19%8.54%9.30%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		13.53%3.12%17.40%15.75%3.78%6.44%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		1.77%1.59%2.87%-2.92%8.78%3.53%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		1.38%3.13%2.90%5.77%2.13%1.49%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		0.81%0.62%3.86%5.63%-2.90%-0.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Patxi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.67%0.24%3.42%-0.72%2.54%-0.30%1.75%7.71%
20234.72%-4.09%3.44%1.04%-2.42%1.28%2.47%-2.35%-3.17%-0.57%4.77%3.82%8.71%
2022-1.63%0.78%1.18%-3.93%-0.12%-5.73%2.39%-3.77%-6.33%1.27%7.70%-0.28%-8.91%
2021-0.71%-0.29%0.19%3.64%3.17%-2.17%1.46%-0.09%-2.76%2.09%-2.43%2.46%4.38%
2020-0.50%-2.60%-6.62%4.21%2.18%2.89%4.99%2.88%-2.22%-1.27%5.15%4.97%14.09%
2019-0.48%2.20%-0.50%3.41%4.64%

Комиссия

Комиссия Patxi составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals
График комиссии PHPP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund
График комиссии VEURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
График комиссии IGLO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc
График комиссии VDPG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
График комиссии CMR.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Patxi среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Patxi, с текущим значением в 4242
Patxi
Ранг коэф-та Шарпа Patxi, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Patxi, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Patxi, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Patxi, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Patxi, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Patxi
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Patxi, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Patxi, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Patxi, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Patxi, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Patxi, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.032.831.371.639.43
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		1.792.541.311.438.80
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.881.341.160.553.62
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		1.271.851.220.615.88
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.092.901.372.5611.86
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		1.031.521.190.604.21
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		-0.22-0.230.97-0.12-0.49
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		1.241.821.220.724.48
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		0.851.311.160.231.92

Коэффициент Шарпа

Patxi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.79
2.02
Patxi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Patxi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Patxi1.80%1.57%1.05%0.74%0.71%1.22%1.19%0.85%0.99%0.84%1.24%1.01%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.88%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.85%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%4.46%2.65%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.01%2.97%3.00%2.62%1.21%4.03%3.20%2.12%2.47%2.06%2.37%2.50%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		4.89%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%0.77%0.81%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		2.40%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%1.52%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-0.42%
-0.33%
Patxi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Patxi показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка Patxi составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.08%11 июн. 2021 г.33727 сент. 2022 г.3949 апр. 2024 г.731
-18.01%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8415 июл. 2020 г.126
-3.98%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46
-3.23%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.919 авг. 2024 г.24
-2.86%25 февр. 2021 г.88 мар. 2021 г.2614 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Patxi составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
2.52%
5.56%
Patxi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IGLO.LSGLN.LCMFP.LPHPP.LCMR.TOVTVDPG.LIEUSVEURX
IGLO.L1.000.410.050.320.170.110.170.180.16
SGLN.L0.411.000.440.730.280.160.260.200.20
CMFP.L0.050.441.000.510.420.300.440.310.32
PHPP.L0.320.730.511.000.360.260.400.300.30
CMR.TO0.170.280.420.361.000.600.580.610.62
VT0.110.160.300.260.601.000.660.820.87
VDPG.L0.170.260.440.400.580.661.000.660.70
IEUS0.180.200.310.300.610.820.661.000.92
VEURX0.160.200.320.300.620.870.700.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.