Patxi

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Patxi

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Mi portfolio en Enero 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Commodities	9.60%
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	Money Market	12.60%
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	Europe Equities	5%
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS	Global Bonds	24%
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals	Precious Metals	5%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	Precious Metals, Commodities	15%
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc	Asia Pacific Equities	9.60%
VEURX Vanguard European Stock Index Fund	Europe Equities	9.60%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	9.60%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2019 г., начальной даты VDPG.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
Patxi	12.22%	1.96%	9.97%	13.58%	7.55%	N/A
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.50%	5.90%	3.17%	13.80%	13.41%	9.28%
VEURX Vanguard European Stock Index Fund	20.81%	5.08%	18.93%	15.45%	12.64%	6.30%
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc	11.24%	6.95%	4.64%	7.44%	8.30%	N/A
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	21.70%	7.28%	19.48%	14.79%	10.22%	6.06%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	27.34%	0.22%	25.45%	41.85%	13.72%	11.86%
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals	22.12%	0.98%	18.47%	25.40%	7.70%	8.75%
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	4.57%	-0.63%	5.06%	-0.17%	15.20%	5.39%
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	5.40%	0.39%	3.07%	3.13%	2.40%	1.69%
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS	5.23%	-0.76%	3.49%	6.97%	-3.22%	0.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Patxi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.40%	1.12%	2.19%	2.98%	1.99%								12.22%
2024	-1.67%	0.24%	3.43%	-0.97%	2.80%	-0.33%	1.75%	2.32%	2.45%	-2.01%	-0.38%	-2.73%	4.77%
2023	4.72%	-4.09%	3.44%	1.04%	-2.42%	1.28%	2.47%	-2.35%	-3.17%	-0.57%	4.77%	3.82%	8.71%
2022	-1.55%	0.78%	1.18%	-3.93%	-0.12%	-5.73%	2.39%	-3.77%	-6.33%	1.27%	7.70%	-0.28%	-8.84%
2021	-0.71%	-0.29%	0.19%	3.64%	3.17%	-2.17%	1.46%	-0.09%	-2.76%	2.09%	-2.43%	2.38%	4.30%
2020	-0.50%	-2.60%	-6.62%	4.21%	2.18%	2.89%	4.99%	2.88%	-2.22%	-1.27%	5.15%	4.97%	14.09%
2019									-3.15%	2.20%	-0.50%	3.41%	1.84%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Patxi составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHPP.L

WisdomTree Physical Precious Metals

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

CMFP.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

VEURX

Vanguard European Stock Index Fund

IGLO.L

iShares Global Government Bond UCITS

VDPG.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

CMR.TO

iShares Premium Money Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Patxi составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.77	1.06	1.16	0.72	3.15
VEURX Vanguard European Stock Index Fund	0.91	1.08	1.15	0.85	2.32
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc	0.40	0.50	1.07	0.21	0.66
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	0.66	0.96	1.13	0.50	1.98
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	2.27	2.88	1.40	5.12	14.33
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals	1.31	1.84	1.23	1.41	5.57
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	-0.01	0.29	1.04	0.09	0.51
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	0.56	0.80	1.09	0.36	0.82
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS	0.98	1.05	1.13	0.19	1.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Patxi имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За 5 лет: 0.80
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Patxi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.70%	1.86%	1.57%	1.05%	0.74%	0.71%	1.22%	1.19%	0.85%	0.99%	0.84%	1.24%
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.83%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
VEURX Vanguard European Stock Index Fund	2.76%	3.44%	3.00%	3.07%	2.90%	1.97%	3.14%	3.77%	2.55%	3.35%	3.09%	4.46%
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	2.67%	3.25%	2.97%	3.00%	2.63%	1.21%	4.03%	3.20%	2.13%	2.48%	2.06%	2.38%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF	3.80%	4.56%	4.64%	1.63%	0.00%	0.47%	1.60%	1.33%	0.61%	0.43%	0.48%	0.77%
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS	2.71%	2.51%	1.47%	0.78%	0.63%	0.99%	1.21%	1.07%	0.93%	1.09%	0.61%	1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Patxi показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.08%	11 июн. 2021 г.	337	27 сент. 2022 г.	394	9 апр. 2024 г.	731
-18.01%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	84	15 июл. 2020 г.	126
-6.2%	27 сент. 2024 г.	60	19 дек. 2024 г.	38	13 февр. 2025 г.	98
-5.28%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	6	16 апр. 2025 г.	10
-3.98%	3 сент. 2020 г.	16	24 сент. 2020 г.	30	5 нояб. 2020 г.	46

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IGLO.L	SGLN.L	CMFP.L	PHPP.L	CMR.TO	VDPG.L	VT	IEUS	VEURX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.10	0.22	0.19	0.48	0.53	0.96	0.69	0.74	0.60
IGLO.L	0.06	1.00	0.38	0.06	0.30	0.18	0.17	0.10	0.19	0.18	0.42
SGLN.L	0.10	0.38	1.00	0.44	0.75	0.30	0.25	0.16	0.22	0.22	0.64
CMFP.L	0.22	0.06	0.44	1.00	0.52	0.43	0.42	0.29	0.30	0.31	0.60
PHPP.L	0.19	0.30	0.75	0.52	1.00	0.37	0.39	0.26	0.31	0.31	0.69
CMR.TO	0.48	0.18	0.30	0.43	0.37	1.00	0.57	0.56	0.58	0.59	0.68
VDPG.L	0.53	0.17	0.25	0.42	0.39	0.57	1.00	0.65	0.65	0.70	0.75
VT	0.96	0.10	0.16	0.29	0.26	0.56	0.65	1.00	0.80	0.85	0.71
IEUS	0.69	0.19	0.22	0.30	0.31	0.58	0.65	0.80	1.00	0.91	0.75
VEURX	0.74	0.18	0.22	0.31	0.31	0.59	0.70	0.85	0.91	1.00	0.78
Portfolio	0.60	0.42	0.64	0.60	0.69	0.68	0.75	0.71	0.75	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 сент. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Patxi

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество