Patxi
Mi portfolio en Enero 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Patxi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VDPG.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Patxi | 7.71% | 3.29% | 8.44% | 13.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 15.28% | 6.17% | 9.35% | 22.41% | 12.17% | 8.85% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 12.25% | 6.59% | 10.12% | 20.85% | 9.39% | 5.22% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 3.56% | 5.55% | 5.98% | 11.73% | N/A | N/A |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 8.85% | 4.83% | 10.83% | 19.17% | 7.42% | 5.63% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 21.12% | 3.15% | 20.45% | 29.19% | 8.54% | 9.30% |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 13.53% | 3.12% | 17.40% | 15.75% | 3.78% | 6.44% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 1.77% | 1.59% | 2.87% | -2.92% | 8.78% | 3.53% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.38% | 3.13% | 2.90% | 5.77% | 2.13% | 1.49% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.81% | 0.62% | 3.86% | 5.63% | -2.90% | -0.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Patxi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.67% | 0.24% | 3.42% | -0.72% | 2.54% | -0.30% | 1.75% | 7.71% | |||||
2023 | 4.72% | -4.09% | 3.44% | 1.04% | -2.42% | 1.28% | 2.47% | -2.35% | -3.17% | -0.57% | 4.77% | 3.82% | 8.71% |
2022 | -1.63% | 0.78% | 1.18% | -3.93% | -0.12% | -5.73% | 2.39% | -3.77% | -6.33% | 1.27% | 7.70% | -0.28% | -8.91% |
2021 | -0.71% | -0.29% | 0.19% | 3.64% | 3.17% | -2.17% | 1.46% | -0.09% | -2.76% | 2.09% | -2.43% | 2.46% | 4.38% |
2020 | -0.50% | -2.60% | -6.62% | 4.21% | 2.18% | 2.89% | 4.99% | 2.88% | -2.22% | -1.27% | 5.15% | 4.97% | 14.09% |
2019 | -0.48% | 2.20% | -0.50% | 3.41% | 4.64% |
Комиссия
Комиссия Patxi составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Patxi среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03 | 2.83 | 1.37 | 1.63 | 9.43 |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 1.79 | 2.54 | 1.31 | 1.43 | 8.80 |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.88 | 1.34 | 1.16 | 0.55 | 3.62 |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 1.27 | 1.85 | 1.22 | 0.61 | 5.88 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.09 | 2.90 | 1.37 | 2.56 | 11.86 |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.60 | 4.21 |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -0.22 | -0.23 | 0.97 | -0.12 | -0.49 |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.24 | 1.82 | 1.22 | 0.72 | 4.48 |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.85 | 1.31 | 1.16 | 0.23 | 1.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Patxi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patxi | 1.80% | 1.57% | 1.05% | 0.74% | 0.71% | 1.22% | 1.19% | 0.85% | 0.99% | 0.84% | 1.24% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.85% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% | 4.46% | 2.65% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.01% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 4.89% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% | 0.81% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.40% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Patxi показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.
Текущая просадка Patxi составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.08% | 11 июн. 2021 г. | 337 | 27 сент. 2022 г. | 394 | 9 апр. 2024 г. | 731 |
-18.01% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 126 |
-3.98% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
-3.23% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 9 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-2.86% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 26 | 14 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Patxi составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IGLO.L | SGLN.L | CMFP.L | PHPP.L | CMR.TO | VT | VDPG.L | IEUS | VEURX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L | 1.00 | 0.41 | 0.05 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
SGLN.L | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.73 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
CMFP.L | 0.05 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | 0.32 |
PHPP.L | 0.32 | 0.73 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
CMR.TO | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
VT | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.82 | 0.87 |
VDPG.L | 0.17 | 0.26 | 0.44 | 0.40 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.70 |
IEUS | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.61 | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.92 |
VEURX | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.62 | 0.87 | 0.70 | 0.92 | 1.00 |