Сравнение DDFN с ZMAY
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 2.36%.
DDFN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 5.11% | 0.74% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.36% | 0.95% |
Correlation
The correlation between DDFN and ZMAY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение DDFN c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и ZMAY
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -0.70% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.15% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.08% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 1.66% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.74% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.74% | +3.41% |
Сравнение комиссий DDFN и ZMAY
И DDFN, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и ZMAY
Ни DDFN, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFN and ZMAY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFN and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFN and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор