Сравнение DDFN с ZAPR
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
DDFN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 4.25% | 0.74% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DDFN and ZAPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DDFN c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и ZAPR
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -1.72% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.30% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.09% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.48% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.49% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.49% | +2.84% |
Сравнение комиссий DDFN и ZAPR
И DDFN, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и ZAPR
Ни DDFN, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFN and ZAPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFN and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFN and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор