Сравнение DDFM с UXJA
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. DDFM is passively managed, while UXJA is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DDFM charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и UXJA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 11.48% |
Correlation
The correlation between DDFM and UXJA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DDFM
UXJA
Сравнение DDFM c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.06 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и UXJA
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -20.01% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.96% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 13.53% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 18.56% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 18.56% | -12.67% |
Сравнение комиссий DDFM и UXJA
DDFM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и UXJA
Ни DDFM, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and UXJA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
DDFM and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFM and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор