Сравнение DDFF с KMAR
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFF is actively managed, while KMAR is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам DDFF и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 9.48% |
Correlation
The correlation between DDFF and KMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DDFF c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и KMAR
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -11.32% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.28% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 9.22% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 11.88% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 11.88% | -6.40% |
Сравнение комиссий DDFF и KMAR
И DDFF, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и KMAR
Ни DDFF, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFF and KMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFF and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFF and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор