Сравнение DDFD с ZMAY
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFD is passively managed, while ZMAY is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 1.80%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 1.80% | 0.65% |
Correlation
The correlation between DDFD and ZMAY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DDFD
ZMAY
Сравнение DDFD c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 3.82 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и ZMAY
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -0.45% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.45% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.05% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.52% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.57% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.57% | +3.54% |
Сравнение комиссий DDFD и ZMAY
И DDFD, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и ZMAY
Ни DDFD, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and ZMAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор