Сравнение DDFD с ZAPR
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFD is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 2.99%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.99% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DDFD and ZAPR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DDFD
ZAPR
Сравнение DDFD c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.84 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и ZAPR
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -1.72% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.28% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.09% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.49% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.52% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.52% | +2.59% |
Сравнение комиссий DDFD и ZAPR
И DDFD, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и ZAPR
Ни DDFD, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and ZAPR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор