Сравнение DCU.TO с XAGH.TO
DCU.TO (Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF) and XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Total Bond Market funds. DCU.TO is actively managed, while XAGH.TO is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DCU.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCU.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
XAGH.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCU.TO и XAGH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCU.TO Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF | 0.64% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.62% |
Correlation
The correlation between DCU.TO and XAGH.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCU.TO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск
DCU.TO
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCU.TO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCU.TO | XAGH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCU.TO и XAGH.TO
Максимальная просадка DCU.TO за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCU.TO и XAGH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCU.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -3.18% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.28% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -1.44% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCU.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCU.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 5.19% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.19% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.19% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCU.TO и XAGH.TO
Дивидендная доходность DCU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности XAGH.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCU.TO Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF | 3.17% | 3.07% | 2.92% | 2.58% | 3.49% | 3.00% | 2.82% | 2.79% | 2.90% | 2.12% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCU.TO and XAGH.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DCU.TO и XAGH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор