- Эмитент
- Desjardins
- Дата выпуска
- 3 апр. 2017 г.
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCU.TO
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DCU.TO — CA$18. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции DCU.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,018.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO) показал доход в 1.10% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев.
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность DCU.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCU.TO закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.68% | -2.04% | 0.12% | 1.39% | 0.40% | -1.00% | 1.10% | |||||
| 2025 | 0.88% | 1.21% | -0.30% | -0.68% | -0.06% | -0.08% | -0.78% | 0.65% | 1.77% | 0.73% | 0.24% | -1.36% | 2.19% |
| 2024 | -1.80% | -0.28% | 0.60% | -1.79% | 0.79% | 1.82% | 1.95% | 0.70% | 1.73% | -0.93% | 1.08% | -0.01% | 3.83% |
| 2023 | 2.82% | -2.20% | 2.53% | 0.77% | -1.59% | 0.06% | -1.11% | -0.32% | -2.53% | 0.65% | 3.93% | 3.61% | 6.53% |
| 2022 | -2.90% | -1.44% | -2.20% | -3.12% | -0.39% | -2.58% | 4.05% | -2.34% | -0.86% | -0.46% | 1.81% | -0.98% | -11.04% |
| 2021 | -0.66% | -3.29% | -0.64% | 0.05% | -0.20% | 1.30% | 1.04% | -0.10% | -1.34% | -0.55% | 0.15% | 1.52% | -2.76% |
Метрики бенчмарка
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2017.
- This ETF participated in 23.60% of S&P 500 Index downside but only 14.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.34%
- Участие в снижении
- 23.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCU.TO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCU.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 9.36 | -5.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.56 | CA$0.55 | CA$0.52 | CA$0.46 | CA$0.60 | CA$0.60 | CA$0.60 | CA$0.56 | CA$0.56 | CA$0.42 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.07% | 2.92% | 2.58% | 3.49% | 3.00% | 2.82% | 2.79% | 2.90% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.26 | |||||
| 2025 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.02 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.06 | CA$0.55 |
| 2024 | CA$0.04 | CA$0.03 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.06 | CA$0.52 |
| 2023 | CA$0.04 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.46 |
| 2022 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.60 |
| 2021 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.81%окт. 2022 г. | 2y 7mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-3.16%окт. 2017 г. | 3mo 8d | 1y 3mo | 1y 6moиюнь 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.29%окт. 2019 г. | 1mo 20d | 3mo 2d | 4mo 22dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-0.77%апр. 2019 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2019 г. - май 2019 г. | — |
-0.69%авг. 2019 г. | 14d | 7d | 21dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| DCU.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -48.87% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.17% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -19.59% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -23.14% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.43% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.63% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.47% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCU.TO
Добавьте Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCU.TO