PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCP.TO с DCBC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCP.TO с DCBC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DCP.TO (Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF) and DCBC.TO (Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DCP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Desjardins, while DCBC.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Canadian Bond Universe Corporate TR Index. DCP.TO is actively managed, while DCBC.TO is passively managed. Over the past year, DCP.TO returned 13.50% vs 4.34% for DCBC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCP.TO и DCBC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCP.TO показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DCBC.TO с доходностью 1.45%.

DCP.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.27%
1 год
13.50%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

DCBC.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
0.69%
С начала года
1.45%
1 год
4.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCP.TO и DCBC.TO

2026 (YTD)20252024
DCP.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF		6.27%15.46%14.28%
DCBC.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF		1.45%3.94%6.62%

Correlation

The correlation between DCP.TO and DCBC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.05

The correlation between DCP.TO and DCBC.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF

Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с DCP.TO:
DCP.TO с DANC.TODCP.TO с DCS.TODCP.TO с DRFD.TODCP.TO с DRMD.TODCP.TO с DRFE.TODCP.TO с DRFG.TODCP.TO с DRFU.TO
Часто сравнивают с DCBC.TO:
DCBC.TO с CBH.TODCBC.TO с XHB.TODCBC.TO с ZCB.TODCBC.TO с ZBBB.TODCBC.TO с FCSB.NEODCBC.TO с DMEC.TODCBC.TO с XCB.TO

Доходность на риск

DCP.TO vs. DCBC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCP.TO
Ранг доходности на риск DCP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCP.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCBC.TO
Ранг доходности на риск DCBC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCBC.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBC.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCP.TO c DCBC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCP.TODCBC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.22

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.67

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

1.70

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

5.47

+12.88

DCP.TO vs. DCBC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCP.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DCBC.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCP.TO и DCBC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCP.TO и DCBC.TO

Максимальная просадка DCP.TO за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки DCBC.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCP.TO и DCBC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCP.TODCBC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-3.12%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.57%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-0.62%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.80%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DCP.TO и DCBC.TO

Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что DCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCBC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCP.TODCBC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.04%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

2.76%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.57%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

4.26%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

4.26%

+8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCP.TO и DCBC.TO

Дивидендная доходность DCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DCBC.TO в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCBC.TO
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF		3.80%3.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCP.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF		4.81%4.66%4.63%4.98%5.25%4.15%4.90%5.08%5.16%3.02%

Часто задаваемые вопросы

DCP.TO and DCBC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DCBC.TO is Corporate Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCP.TO и DCBC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор