Сравнение DCINX с FAOCX
DCINX (Dunham International Stock Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DCINX returned 12.77%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DCINX charges 2.92%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности DCINX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 12.77% против 6.29% соответственно.
DCINX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 12.77%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам DCINX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 25.49% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between DCINX and FAOCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DCINX and FAOCX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCINX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
DCINX
FAOCX
Сравнение DCINX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCINX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.95 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.33 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | -0.57 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | -0.27 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DCINX и FAOCX
Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -60.45% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.33% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -14.05% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -36.96% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -36.96% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.90% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -15.62% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.02% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCINX и FAOCX
Dunham International Stock Fund (DCINX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.00% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 3.98% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 9.13% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 16.72% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.69% | -0.17% |
Сравнение комиссий DCINX и FAOCX
DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCINX и FAOCX
Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.72% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DCINX and FAOCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (5.59%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DCINX dropped -61.79% vs FAOCX's -60.45%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCINX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор