PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAM.PA с S500.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAM.PA с S500.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) and S500.PA (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while S500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, DCAM.PA returned 23.48% vs 28.36% for S500.PA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DCAM.PA charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S500.PA.

Доходность

Сравнение доходности DCAM.PA и S500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCAM.PA показывает доходность 10.98%, а S500.PA немного выше – 11.06%.

DCAM.PA

1 день
-0.05%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S500.PA

1 день
0.59%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.36%
3 года*
18.60%
5 лет*
15.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAM.PA и S500.PA

2026 (YTD)2025
DCAM.PA
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc		10.98%15.54%
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		11.06%18.07%

Correlation

The correlation between DCAM.PA and S500.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.94

The correlation between DCAM.PA and S500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с DCAM.PA:
DCAM.PA с EWLD.PADCAM.PA с LQQ.PADCAM.PA с PSP5.PADCAM.PA с CSH.PADCAM.PA с PAEEM.PADCAM.PA с PE500.PADCAM.PA с PUST.PA
Часто сравнивают с S500.PA:
S500.PA с IWDA.ASS500.PA с QDVE.DES500.PA с ESE.PAS500.PA с SXR8.DES500.PA с SP20.ASS500.PA с PSP5.PAS500.PA с PAEEM.PA

Доходность на риск

DCAM.PA vs. S500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAM.PA
Ранг доходности на риск DCAM.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAM.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAM.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAM.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
S500.PA
Ранг доходности на риск S500.PA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S500.PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S500.PA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S500.PA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAM.PA c S500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAM.PAS500.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.44

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.85

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.86

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAM.PA vs. S500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAM.PA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S500.PA равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAM.PA и S500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAM.PAS500.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.97

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DCAM.PA и S500.PA

Максимальная просадка DCAM.PA за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки S500.PA в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAM.PA и S500.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAM.PAS500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-33.76%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-7.32%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.61%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAM.PA и S500.PA

Текущая волатильность для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) составляет 2.63%, в то время как у Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DCAM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAM.PAS500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.64%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.52%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.23%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.16%

-2.96%

Сравнение комиссий DCAM.PA и S500.PA

DCAM.PA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S500.PA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAM.PA и S500.PA

Ни DCAM.PA, ни S500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DCAM.PA and S500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S500.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S500.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for DCAM.PA.

DCAM.PA is categorized as Global Equities, while S500.PA is S&P 500. DCAM.PA tracks MSCI World Index, while S500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.20% for DCAM.PA and 0.12% for S500.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAM.PA и S500.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор