PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXT.DE с E0UA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXT.DE с E0UA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXT.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)) and E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) are both Money Market funds - DBXT.DE tracks the Solactive €STR +8.5 Daily Index while E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, DBXT.DE returned 1.98% vs 1.98% for E0UA.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DBXT.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for E0UA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXT.DE и E0UA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXT.DE показывает доходность 1.09%, а E0UA.DE немного ниже – 1.08%.

DBXT.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.09%
1 год
1.98%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.02%
10 лет*
0.74%

E0UA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.08%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXT.DE и E0UA.DE

2026 (YTD)20252024
DBXT.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)		1.09%2.22%0.28%
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		1.08%2.15%0.26%

Correlation

The correlation between DBXT.DE and E0UA.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DBXT.DE:
DBXT.DE с ZPR1.DEDBXT.DE с L8I3.DEDBXT.DE с ZPRM.DEDBXT.DE с PJEU.DEDBXT.DE с EGV2.DEDBXT.DE с XDWD.DEDBXT.DE с C101.DE
Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с IS3N.DEE0UA.DE с SEC0.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ZPR1.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

DBXT.DE vs. E0UA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXT.DE
Ранг доходности на риск DBXT.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXT.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXT.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXT.DE c E0UA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXT.DEE0UA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.33
3.27

+7.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.39
5.33

+19.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.41

2.28

+3.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

73.03

9.03

+64.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

346.38

29.05

+317.33

DBXT.DE vs. E0UA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXT.DE на текущий момент составляет 10.33, что выше коэффициента Шарпа E0UA.DE равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXT.DE и E0UA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXT.DE и E0UA.DE

Максимальная просадка DBXT.DE за все время составила -4.63%, что больше максимальной просадки E0UA.DE в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXT.DE и E0UA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXT.DEE0UA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.63%

-0.22%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.03%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXT.DE и E0UA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (DBXT.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что DBXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E0UA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXT.DEE0UA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.41%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

0.60%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

0.53%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

0.53%

+0.60%

Сравнение комиссий DBXT.DE и E0UA.DE

DBXT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии E0UA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXT.DE и E0UA.DE

Ни DBXT.DE, ни E0UA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXT.DE and E0UA.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E0UA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E0UA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for DBXT.DE.

DBXT.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for DBXT.DE and 0.07% for E0UA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXT.DE и E0UA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор