PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXQ.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXQ.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBXQ.DE returned 2.83%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBXQ.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXQ.DE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

DBXQ.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.64%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.05%2.57%2.23%5.50%-4.99%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between DBXQ.DE and XZEB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between DBXQ.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXQ.DE:
DBXQ.DE с SWDA.LDBXQ.DE с EXUS.DEDBXQ.DE с XAIX.DEDBXQ.DE с LYPG.DEDBXQ.DE с EXHB.DEDBXQ.DE с D5BC.DEDBXQ.DE с DBXP.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

DBXQ.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXQ.DE
Ранг доходности на риск DBXQ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXQ.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXQ.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.17

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.21

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.24

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.53

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXQ.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXQ.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXQ.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXQ.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DBXQ.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXQ.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.25%

-13.98%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.97%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.45%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-7.28%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-8.40%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.33%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXQ.DE и XZEB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 1.01%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXQ.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.45%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.14%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.32%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

6.32%

-3.01%

Сравнение комиссий DBXQ.DE и XZEB.DE

И DBXQ.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXQ.DE и XZEB.DE

Ни DBXQ.DE, ни XZEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXQ.DE and XZEB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXQ.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор