PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXQ.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXQ.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXQ.DE returned -0.28%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBXQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXQ.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXQ.DE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

DBXQ.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.64%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.05%2.57%2.23%5.50%-10.12%-1.37%1.56%2.33%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between DBXQ.DE and VGEA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between DBXQ.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с DBXQ.DE:
DBXQ.DE с SWDA.LDBXQ.DE с EXUS.DEDBXQ.DE с XAIX.DEDBXQ.DE с LYPG.DEDBXQ.DE с EXHB.DEDBXQ.DE с D5BC.DEDBXQ.DE с DBXP.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

DBXQ.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXQ.DE
Ранг доходности на риск DBXQ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXQ.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXQ.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.01

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.01

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.01

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.04

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXQ.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXQ.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXQ.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXQ.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.10

+0.76

Просадки

Сравнение просадок DBXQ.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXQ.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.25%

-22.34%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.00%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

-21.47%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-13.91%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-10.30%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.33%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXQ.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXQ.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.67%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.62%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.33%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.39%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

5.86%

-2.55%

Сравнение комиссий DBXQ.DE и VGEA.DE

DBXQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXQ.DE и VGEA.DE

Ни DBXQ.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXQ.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for DBXQ.DE.

DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for DBXQ.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор