PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXJ.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXJ.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds from Xtrackers - DBXJ.DE tracks the MSCI Japan while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXJ.DE returned 9.20%/yr vs 12.04%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBXJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXJ.DE показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции DBXJ.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.04% соответственно.

DBXJ.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.85%
1 год
31.98%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.20%

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.95%12.59%13.75%16.43%-12.07%9.57%5.08%21.75%-9.54%9.08%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%

Correlation

The correlation between DBXJ.DE and XDJP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.93

The correlation between DBXJ.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DBXJ.DE:
DBXJ.DE с JMLP.DEDBXJ.DE с LCUJ.DEDBXJ.DE с FBT.LDBXJ.DE с IQQJ.DEDBXJ.DE с 3JPN.DEDBXJ.DE с PRAJ.DEDBXJ.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXJ.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.53

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.65

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.63

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.98

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXJ.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXJ.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXJ.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-29.12%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.86%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-20.18%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.15%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-29.12%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.43%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.85%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.26%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DBXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXJ.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.62%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

18.57%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

23.54%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.59%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.76%

-1.38%

Сравнение комиссий DBXJ.DE и XDJP.DE

DBXJ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и XDJP.DE

DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DBXJ.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for DBXJ.DE.

DBXJ.DE tracks MSCI Japan, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for DBXJ.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXJ.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор